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2016金融硕士考研倒计时:每日一题(12月9日)进入阅读模式

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2015-12-08 18:39:16| 来源:考研考试网

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对于看涨期权,设S为标的资产的市场价格,X为协议价‌‌格,把S>X的看涨期权称为( )。

A.平价期权

B.虚值期权

C.实值期权

D.虚拟期权
 


参考答案:C

解析:

当看涨期权的标的资产的市场价格大于执行价格(协议价格)时,该看涨期权就是实值期权,即基本可以认定期权持有者会行权。

考生们需要注意以下问题:首先,对于期权的实值与虚值比较的是标的资产市场价值与执行价格的,不是执行价格贴现到当期(期权的内在价值)与当期市值进行的比较(这点要与期权平价公式进行区分)。

那么,对于看涨期权

实值期权:标的资产价格大于执行价格;

虚值期权:标的资产价格小于执行价格;

平价期权:标的资产价格等于执行价格。

(看跌期权正好相反)

另外,实值期权又叫价内期权,虚值期权又叫价外期权,但是对于价内期权和价外期权会涉及到Delta(避险比率),从而讨论重大价外和重大价内的问题,但该问题较偏,不会出现在考研题目当中。

 

(责任编辑:赵庆琳)
THE END  

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