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中公财经:2022年中级会计职称考试《财务管理》每日一练(2-9)进入阅读模式

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2022-02-09 13:44:37| 来源:中公财经

《财务管理》练习题

1.下列关于β系数的表述中,不正确的是( )。

A.β系数可以为负数

B.市场组合的β系数等于1

C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单项证券的β系数低

D.β系数反映的是证券的系统风险

2.甲持有一项投资组合A和B,已知A、B的投资比重分别为30%和70%,相应的预期收益率分别为15%和20%,则该项投资组合的预期收益率为( )。

A.21% B.18.5% C.30% D.10%

3.下列各项中,不能通过证券组合分散的风险是( )。

A.非系统性风险 B.公司特别风险

C.可分散风险 D.市场风险

4.下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。

A.当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险

B.当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小

C.当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小

D.当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险

5.甲、乙两只股票组成投资组合,β系数分别为0.92和1.25,该组合中两只股票的投资比例分别为35%和65%,则该组合的β系数为( )。

A.l.55 B.1.13 C.1.24 D.1.36

参考答案

1.【答案】C。解析:由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,故C项错误。

2.【答案】B。解析:投资组合的预期收益率=30%×15%+70%×20%=18.5%。

3.【答案】D。解析:证券投资组合的风险包括非系统性风险和系统性风险。非系统性风险又叫可分散风险或公司特有风险,可以通过投资组合分散掉,当股票种类足够多时,几乎能把所有的非系统性风险分散掉;系统性风险又称不可分散风险或市场风险,不能通过证券组合分散掉。

4.【答案】A。解析:只有在相关系数等于1的情况下,组合才不能分散风险,收益率相关系数只要不等于1就可以分散风险,故A项错误。

5.【答案】B。解析:该组合的β系数=0.92×35%+1.25×65%=1.13。

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(责任编辑:鹿阳)
THE END  

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